這次鐵人賽的尾聲,放個奇妙一點的策略BOP,這個策略只用最近的一根k棒來決定買賣。
它的原理就是使用(收盤價-開盤價)/(最高價-最低價)來表示當天是多方優勢或者空方優勢。越接近1代表漲越兇,越接近-1代表跌越兇。
做成策略的話簡單加個門檻值,BOP大於這個門檻的話就買進,小於門檻就賣出,門檻預設是0。
一樣,這邊是main的部分,最佳化範圍是0~1.0,每次跳0.01
這邊是報酬率走勢,可以看到這個有點奇妙的策略有6倍報酬,只輸給前面的布林通道,比想像的還厲害。
以下是程式碼的位置,之後應該會繼續更新一段時間,讓他用起來更順手
https://github.com/WilliamZhuo/ithome_ironman2021